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本文摘要:© Reuters. 人民币衍生品:境内美元掉期曲线略下移,期权隐含波动率持续回落路透上海3月9日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYFWD= 本周略下移,总体变化不大。

© Reuters. 人民币衍生品:境内美元掉期曲线略下移,期权隐含波动率持续回落路透上海3月9日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYFWD= 本周略下移,总体变化不大。交易员称,由于银行间市场人民币资金较宽松,美元反而略紧,致超短端出现下行;而长端掉期点因中美利差可能收窄,卖压略有上升,长端掉期小幅回落,一年期掉期点短期料维持在1,000水平波动。

他们并指出,随着即期市场陷入区间运行,境内外美元/人民币各个期限隐含波动率较上周均有不同程度回落,若即期汇价不能选择方向,隐含波动率还有下行空间;而美联储3月议息在即,加息预期料对美元拆借利率造成一定影响,但短期需求仍能比较快得到满足。“掉期总体波动也不大,接下来就要看美联储加息和中国央行的反应了,目前看长端的卖压仍存在的,”一中资行交易员称。

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北京时间14:34,境内美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报18.3点,一个月期 CNY1M=CFXS 报101点,一年期 CNY1Y=CFXS 报1,012点,较上周五分别跌22.13%、跌15.13%和跌2.69%。境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 CNY1YO=CNC 双边报价为4.525/4.725,六个月期的平价期权隐含波动率 CNY6MO=CNC 双边报价为4.250/4.750,均较上周五小跌。

尽管中国央行公开市场连续两日暂停操作,小幅净回笼格局不改,但银行间市场资金面仍旧宽松无虞。交易员表示,质押利率债品种融出隔夜资金的机构,盘中可频见减点,而非银机构加权利率拆借难度亦不大,跨月资金虽然供不应求,但短期机构预期仍平稳无忧。中国人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周五早盘跌势收窄,中间价则跌逾200点至两周新低。

交易员指出,外部美指反弹再度成为影响人民币走势关键,中间价因此明显调低;因市场价靠近6.36元提振客盘结汇需求,缓解了跌势,短期人民币料难摆脱6.30-6.36元区间。(完) (发稿 张金栋审校 张喜良)。


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